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D-113 Empirische Analyse der Abhängigkeiten zwischen realen und finanzwirtschaftlichen Schocks
Third-party funded project |
Project title |
D-113 Empirische Analyse der Abhängigkeiten zwischen realen und finanzwirtschaftlichen Schocks |
Principal Investigator(s) |
Kleiber, Christian Zimmermann, Heinz
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Project Members |
Hertrich, Markus
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Organisation / Research unit |
Departement Wirtschaftswissenschaften / Ökonometrie und Statistik (Kleiber), Departement Wirtschaftswissenschaften / Finanzmarkttheorie (Zimmermann), Departement Wirtschaftswissenschaften / WWZ Forum |
Project start |
01.09.2008 |
Probable end |
31.08.2009 |
Status |
Completed |
Abstract |
Die Frage, ob die Finanzmärkte (Märkte für Anleihen und Aktien) realwirtschaftliche Störungen passiv – im Rahmen ihrer Informationsverarbeitung – vorwegnehmen oder solche Störungen in einem kausalen Sinn auslösen, oder allgemeiner: ob ein solcher Zusammenhang überhaupt existiert, ist relativ alt und wurde schon in unterschiedlicher Weise empirisch untersucht. In diesem Projekt wird die Dynamik möglicher Transmissionseffekte untersucht, welche über die Bewertung von Kreditrisiken erfolgen.
Dies hat selbstverständlich auch einen aktuellen Bezug zu den Turbulenzen auf den Finanzmärkten; die beschriebene Fragestellung leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Rolle der Kreditmärkte (d.h. das Pricing von Kreditrisiken) bei der Transmission realer Störungen über das Finanzsystem, resp. die Auslösung realer Störungen durch das Finanzsystem. |
Financed by |
Other sources
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28/03/2024
Research Database / FORSCHUNGSDATENBANK
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