Liquiditätsrisikoprämien bei Private Equity Anlagen

Research Database / FORSCHUNGSDATENBANK

Publication 4523842 | Verified

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Liquiditätsrisikoprämien bei Private Equity Anlagen

JournalArticle (Originalarbeit in einer wissenschaftlichen Zeitschrift)

ID	4523842
Author(s)	Zimmermann, Heinz; Huss, Matthias
Author(s) at UniBasel	Huss, Matthias Zimmermann, Heinz
Year	2019
Title	Liquiditätsrisikoprämien bei Private Equity Anlagen
Journal	Absolut Report
Volume	2019
Number	2
Pages / Article-Number	36-41
Abstract	Eine zentrale Frage, welche sich für instututionelle Anleger bei Private Equity (PE) Investitionen stellt, liegt in der Höhe der erwarteten Risikoprämie. Diese setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Ausser der Entschädigung für das eingegangene Marktrisiko und individuellen Stilprämien (Size, Value und Momentum) ist bei PE Investitionen insbesondere die Kompensation von Liquiditätsrisiken von Bedeutung. Die damit verbindene Liquiditätsprämie setzt sich wie in diesem Beitrag gezeigt wird aus mehreren, gegenläufigen Komponenten für das Liquiditätsrisiko zusammen. Welches sind die einzelnen Komponenten, und welche Bedeutung haben sie?
edoc-URL	https://edoc.unibas.ch/73817/
Full Text on edoc	No

12/05/2024

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