Quantitative Ansätze bei der taktischen Portfoliosteuerung

Research Database / FORSCHUNGSDATENBANK

Publication 1007508 | Verified

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Quantitative Ansätze bei der taktischen Portfoliosteuerung

Book Item (Buchkapitel, Lexikonartikel, jur. Kommentierung, Beiträge in Sammelbänden)

ID	1007508
Author(s)	Zimmermann, Heinz
Author(s) at UniBasel	Zimmermann, Heinz
Year	2011
Title	Quantitative Ansätze bei der taktischen Portfoliosteuerung
Editor(s)	Dockner, Engelbert
Book title	Festschrift 15 Jahre ZZ Vermögensverwaltung. 1996-2011 - Engagement für die Zukunftssicherung durch "Kapitalbildung
Publisher	ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Place of publication	Wien
Pages	56-59
Abstract	Im Unterschied zur Strategischen Asset Allokation, die mittel- bis langfristige Erwartungen als Grundlage hat, konzentriert sich die taktische Asset Allokation auf kürzere Zeiträume. Zielfunktionen und Optimierungsverfahren sind dementsprechend unterschiedlich. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche taktische Strategie sind das ausnützen von taktischem Potenzial, die Erstellung eines aktiven Selektionsmodells und eine gute "out-of-sample" Stabilität von diesem.
edoc-URL	http://edoc.unibas.ch/42219/
Full Text on edoc	Available

23/04/2024

Research Database / FORSCHUNGSDATENBANK